原创 布洗脸 福瑞布 2025年06月22日 12:38 陕西 标题已修改前言：欧奈尔RPS强度与SCTR强度各有侧重，前者强调“相对涨幅排名”，后者注重“综合技术强度”。投资者可根据自身策略选择使用，或结合两者优势提升决策准确性。例如，在行业配置中，可先用SCTR选择技术面最强的板块，再用RPS筛选板块内的长期强势股，实现精准投资。一、定义与核心逻辑维度欧奈尔RPS强度SCTR强度定义相对价格强度（Relative Price Strength），衡量个股在特定周期内涨幅相对于市场的排名股票技术排名（StockCharts Technical Rank），基于多因子技术指标综合评估股票的技术强度核心逻辑通过涨幅排名反映股票的“相对强势”，即相对于大盘和其他个股的表现结合价格趋势、成交量、动量等多因素168配资网站，量化股票的技术面综合表现168配资网站，侧重中长期趋势理论来源威廉·欧奈尔《笑傲股市》StockCharts平台，基于约翰·墨菲的技术分析体系，融合多因子模型二、计算方法对比1.欧奈尔RPS强度o公式：RPS = (1 - 排名/总数) × 100例如，若某股在250日内涨幅排名前5%，则其RPS250值为95。o周期：常用50日、120日、250日，分别反映短期、中期和长期强度。o数据依赖：仅需涨幅排名数据，计算透明且可量化。2.SCTR强度o计算步骤：§第一步：基于六个关键技术指标对股票进行评分，指标涵盖长期、中期和短期时间框架，权重分配倾向于长期和中期指标。具体指标包括：§长期指标：125日价格变动率（ROC）、相对200日移动平均线（EMA）变化幅度§中期指标：相对50日移动平均线EMA变化幅度、20日变动率（ROC）§短期指标：PPO(12,26,9) 直方图的 3日斜率/3,14日相对强弱指数 (RSI)§第二步：通过加权计算得出综合排名分数，分数范围为0-100。例如，某股若在六个指标上均表现优异，其SCTR值可能高达95，表明其技术面综合强度处于市场前5%的水平。o数据依赖：需要价格、多周期、6维度计算，复杂度高于RPS。三、应用场景对比1.欧奈尔RPS强度o筛选强势股：RPS>90通常被视为强势股门槛，结合基本面分析可捕捉领涨股（如宁德时代、贵州茅台）。o趋势跟踪：通过多周期RPS交叉验证（如50日、120日、250日），判断股票的短期与中长期趋势。o投资策略：适合长期投资者，通过涨幅排名筛选长期强势股，把握主升浪。2.SCTR强度o综合评估：通过多因子模型筛选技术面强势股，适合量化选股策略（如全市场排名前10%的股票）。o趋势确认：结合其他技术指标（如MACD、RSI）验证买卖点，减少单一指标的滞后性。o行业轮动：可应用于行业排名，选择技术面最强的板块中的领头羊股票。例如，通过SCTR的行业排名功能，选择技术面最强的板块进行配置。o投资策略：适合短期交易者，利用技术面综合评估捕捉短期机会，或结合行业轮动策略优化配置。四、核心区别总结维度欧奈尔RPS强度SCTR强度核心逻辑单纯基于涨幅排名，反映市场相对表现结合多因子技术指标，量化技术面综合强度，侧重中长期趋势计算方法透明百分比排名公式，数据单一多因子加权，数据多元，计算复杂应用场景长期趋势跟踪与强势股筛选短期交易、技术面综合评估、行业轮动与量化选股市场意义反映股票的“相对强势”反映股票的技术面“综合健康度”与行业地位五、如何选择使用·长期投资者：优先使用RPS强度，通过涨幅排名筛选长期强势股，结合基本面分析把握主升浪。·短期交易者：可参考SCTR强度，利用多因子模型捕捉短期技术面强势机会，结合其他指标优化买卖点。·行业配置：通过SCTR的行业排名功能，选择技术面最强的板块进行配置，优化投资组合。·互补使用：例如，先用RPS筛选长期强势股，再用SCTR确认其短期技术面健康度，提高投资胜率。（免责声明：本文内容及观点仅为记录个人学习和交易体会，不涉及任何与个股有关的分析和推荐，不作为投资依据）
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